PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

SPYT и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и TSMY

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%4.21%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий SPYT и TSMY

SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF

Доходность на риск

SPYT vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.59

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.10

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

5.34

-4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

18.33

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.59

-1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.16

-0.46

Корреляция

Корреляция между SPYT и TSMY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и TSMY

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и TSMY

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-31.15%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-15.50%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-9.44%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-5.82%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.52%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и TSMY

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 5.33%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

12.27%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

23.03%

-14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

31.08%

-13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

33.38%

-18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

33.38%

-18.26%