PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

SPYT и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и QQA

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%4.89%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий SPYT и QQA

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

SPYT vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.13

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.74

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.90

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

9.03

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.68

+0.02

Корреляция

Корреляция между SPYT и QQA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и QQA

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности QQA в 10.41%

TTM20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и QQA

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-19.73%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.55%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-4.93%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.62%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.43%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и QQA

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 5.33%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.85%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

10.72%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

19.02%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

18.84%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

18.84%

-3.72%