Сравнение SPYT с HYTI
SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYT returned 23.85% vs 6.93% for HYTI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности SPYT и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYT показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 1.90%.
SPYT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYT и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 10.13% | 9.26% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.90% | 7.01% |
Correlation
The correlation between SPYT and HYTI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between SPYT and HYTI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT vs. HYTI — Ранг доходности на риск
SPYT
HYTI
Сравнение SPYT c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYT | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.92 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 12.41 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYT | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.83 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SPYT и HYTI
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -4.47% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -2.38% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.46% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.56% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и HYTI
Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что SPYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 1.11% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 3.02% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86% | 3.82% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 5.21% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 5.21% | +9.58% |
Сравнение комиссий SPYT и HYTI
SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и HYTI
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, что больше доходности HYTI в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.39% | 8.10% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.65% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
SPYT and HYTI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYT has higher volatility (2.53%) compared to HYTI (1.11%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, SPYT leads with 23.85% vs 6.93% for HYTI. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 23.85% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.
SPYT has the higher dividend yield at 20.65%, compared with 10.39% for HYTI.
They also come from different issuers: Defiance and FT Vest. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.65% for HYTI.
SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYT и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор