Сравнение SPYT с ARMW
SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности SPYT и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYT показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
SPYT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYT и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 10.13% | 0.99% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between SPYT and ARMW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение распределения секторов SPYT и ARMW
Секторы
SPYT
ARMW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
SPYT
ARMW
Финансовые услуги
SPYT
ARMW
-
Коммуникационные услуги
SPYT
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
SPYT
ARMW
-
Здравоохранение
SPYT
ARMW
-
Промышленность
SPYT
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
SPYT
ARMW
-
Энергетика
SPYT
ARMW
-
Коммунальные услуги
SPYT
ARMW
-
Недвижимость
SPYT
ARMW
-
Сырьевые материалы
SPYT
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT vs. ARMW — Ранг доходности на риск
SPYT
ARMW
Сравнение SPYT c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYT | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYT | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 4.33 | -3.23 |
Просадки
Сравнение просадок SPYT и ARMW
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -48.47% | +30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -5.75% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -26.42% | +24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86% | 88.57% | -77.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 88.57% | -73.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 88.57% | -73.78% |
Сравнение комиссий SPYT и ARMW
SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и ARMW
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.65% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
SPYT and ARMW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
SPYT has the higher dividend yield at 20.65%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для SPYT и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор