Сравнение SPYT с AMDW
SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности SPYT и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYT показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.
SPYT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYT и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 7.21% | 6.32% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
Correlation
The correlation between SPYT and AMDW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение распределения секторов SPYT и AMDW
Секторы
SPYT
AMDW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
SPYT
AMDW
Финансовые услуги
SPYT
AMDW
-
Коммуникационные услуги
SPYT
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
SPYT
AMDW
-
Здравоохранение
SPYT
AMDW
-
Промышленность
SPYT
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
SPYT
AMDW
-
Энергетика
SPYT
AMDW
-
Коммунальные услуги
SPYT
AMDW
-
Недвижимость
SPYT
AMDW
-
Сырьевые материалы
SPYT
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT vs. AMDW — Ранг доходности на риск
SPYT
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYT c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYT | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYT и AMDW
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -34.64% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -7.20% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -14.25% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 83.41% | -71.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 83.41% | -68.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 83.41% | -68.51% |
Сравнение комиссий SPYT и AMDW
SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и AMDW
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, что меньше доходности AMDW в 37.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.21% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
SPYT and AMDW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 21.21% for SPYT.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для SPYT и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор