PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT с AMDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности SPYT и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.

SPYT

1 день
-0.68%
1 месяц
3.81%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.51%
1 год
23.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
4.91%
1 месяц
72.80%
С начала года
192.40%
6 месяцев
186.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT и AMDW

2026 (YTD)2025
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		9.70%6.32%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		192.40%34.24%

Correlation

The correlation between SPYT and AMDW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов SPYT и AMDW

Секторы
SPYT
AMDW

Технологии

36.2%
28.6%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPYT
36.2%
AMDW
28.6%

Финансовые услуги

SPYT
11.9%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

SPYT
10.9%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

SPYT
10.1%
AMDW

-

Здравоохранение

SPYT
8.4%
AMDW

-

Промышленность

SPYT
8.1%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

SPYT
4.9%
AMDW

-

Энергетика

SPYT
3.5%
AMDW

-

Коммунальные услуги

SPYT
2.3%
AMDW

-

Недвижимость

SPYT
1.9%
AMDW

-

Сырьевые материалы

SPYT
1.8%
AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI

Доходность на риск

SPYT vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AMDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTAMDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

4.83

-3.75

Просадки

Сравнение просадок SPYT и AMDW

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYTAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-34.64%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-14.66%

+12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYTAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

81.56%

-70.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

81.56%

-66.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

81.56%

-66.76%

Сравнение комиссий SPYT и AMDW

SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и AMDW

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности AMDW в 28.98%

ПозицияTTM20252024
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		28.98%34.78%0.00%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.73%21.40%17.37%

Часто задаваемые вопросы

SPYT and AMDW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 20.73% for SPYT.

They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор