Сравнение SPYQ с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
SPYQ и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 28.37% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ и ARMG
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
SPYQ vs. ARMG — Ранг доходности на риск
SPYQ
ARMG
Сравнение SPYQ c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.29 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.51 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 0.92 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.29 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.22 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ и ARMG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и ARMG
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и ARMG
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -80.28% | +44.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.97% | -68.13% | +44.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -57.60% | +45.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -56.38% | +51.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 37.78% | -32.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и ARMG
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 11.25%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 45.35% | -34.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 76.96% | -57.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 117.71% | -79.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 123.23% | -87.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 123.23% | -87.45% |