Сравнение SPYQ.DE с IEFV.L
SPYQ.DE (SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYQ.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI Europe Industrials 20/35 Capped, while IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYQ.DE returned 13.12%/yr vs 11.59%/yr for IEFV.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYQ.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYQ.DE и IEFV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYQ.DE торгуется в EUR, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ.DE показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.51%. За последние 10 лет акции SPYQ.DE превзошли акции IEFV.L по среднегодовой доходности: 13.12% против 11.59% соответственно.
SPYQ.DE
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 13.12%
IEFV.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам SPYQ.DE и IEFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYQ.DE SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 7.91% | 25.52% | 14.36% | 26.68% | -16.54% | 28.05% | 4.02% | 37.55% | -14.12% | 15.52% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.51% | 34.79% | 10.49% | 13.77% | -3.76% | 26.29% | -8.97% | 23.07% | -13.74% | 9.78% |
Correlation
The correlation between SPYQ.DE and IEFV.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.78 |
The correlation between SPYQ.DE and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYQ.DE vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск
SPYQ.DE
IEFV.L
Сравнение SPYQ.DE c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYQ.DE | IEFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.29 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 12.14 | -7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYQ.DE и IEFV.L
Максимальная просадка SPYQ.DE за все время составила -41.44%, примерно равная максимальной просадке IEFV.L в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ.DE и IEFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYQ.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -40.78% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -9.82% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -16.66% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -19.43% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -40.78% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -0.11% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -7.72% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.67% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ.DE и IEFV.L
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SPYQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYQ.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 4.29% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 11.08% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 13.84% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.48% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 18.49% | +1.12% |
Сравнение комиссий SPYQ.DE и IEFV.L
SPYQ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ.DE и IEFV.L
Ни SPYQ.DE, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYQ.DE and IEFV.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYQ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYQ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.
SPYQ.DE is categorized as Industrials Equities, while IEFV.L is Europe Equities. SPYQ.DE tracks MSCI Europe Industrials 20/35 Capped, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for SPYQ.DE and 0.25% for IEFV.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYQ.DE и IEFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор