Сравнение IEFV.L с XDAX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L).
IEFV.L и XDAX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. XDAX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEFV.L и XDAX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEFV.L и XDAX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 4.34% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 1.47% | 18.58% | -3.74% | 15.71% | -12.67% | 3.97% |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | -5.31% | 28.81% | 13.14% | 17.20% | -7.58% | 7.86% | 9.38% | 16.48% | -17.14% | 3.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IEFV.L показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у XDAX.L с доходностью -5.31%.
IEFV.L
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 11.22%
XDAX.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFV.L и XDAX.L
IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDAX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEFV.L vs. XDAX.L — Ранг доходности на риск
IEFV.L
XDAX.L
Сравнение IEFV.L c XDAX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFV.L | XDAX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.44 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 0.70 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.09 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 0.62 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 2.27 | +9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFV.L | XDAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.44 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.54 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IEFV.L и XDAX.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFV.L и XDAX.L
Ни IEFV.L, ни XDAX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEFV.L и XDAX.L
Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки XDAX.L в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и XDAX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEFV.L | XDAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -37.09% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -12.83% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.16% | -23.44% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -8.61% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -6.74% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.47% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFV.L и XDAX.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) составляет 6.10%, в то время как у Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDAX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEFV.L | XDAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.80% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 11.31% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 16.53% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 16.84% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 18.78% | -2.10% |