Сравнение IEFV.L с UC96.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L).
IEFV.L и UC96.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. UC96.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFV.L или UC96.L.
Основные характеристики
| IEFV.L | UC96.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.36% | 8.83% |
| Дох-ть за 1 год | 14.77% | 17.78% |
| Дох-ть за 3 года | 6.32% | 8.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.74% | 10.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 4.64 | 8.66 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 10.78% | 10.07% |
| Макс. просадка | -34.64% | -26.78% |
| Текущая просадка | -3.91% | -3.48% |
Корреляция
Корреляция между IEFV.L и UC96.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEFV.L и UC96.L
С начала года, IEFV.L показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у UC96.L с доходностью 8.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFV.L и UC96.L
И IEFV.L, и UC96.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFV.L c UC96.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFV.L и UC96.L
IEFV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC96.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC96.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 0.69% | 1.53% | 1.52% | 1.62% | 1.84% | 1.39% | 1.86% | 1.58% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок IEFV.L и UC96.L
Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки UC96.L в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и UC96.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFV.L и UC96.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC96.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.