PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEFV.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEFV.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции IEFV.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.59% против 13.44% соответственно.


IEFV.L

1 день
1.36%
1 месяц
1.12%
С начала года
14.64%
6 месяцев
15.38%
1 год
38.77%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.04%
10 лет*
12.59%

BRK-B

1 день
-1.63%
1 месяц
2.78%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.42%
1 год
3.85%
3 года*
12.04%
5 лет*
13.00%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFV.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
14.64%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-0.93%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between IEFV.L and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.36

Over the past year, the correlation between IEFV.L and BRK-B has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

IEFV.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IEFV.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.06

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

0.33

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

0.70

+12.72

IEFV.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и BRK-B

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IEFV.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-37.92%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.88%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-17.26%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-20.84%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-21.44%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.78%

+10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-7.41%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.54%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и BRK-B

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) составляет 3.84%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IEFV.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.40%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

11.86%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

15.68%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

16.92%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

19.79%

-2.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и BRK-B

Ни IEFV.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IEFV.L and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор