PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFV.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFV.L с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IEFV.L returned 11.79%/yr vs 13.88%/yr for BRK-B. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEFV.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции IEFV.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.79% против 13.88% соответственно.

IEFV.L

1 день
0.27%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.95%
6 месяцев
16.06%
1 год
36.47%
3 года*
21.78%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.79%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.19%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.95%
3 года*
9.94%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFV.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		12.95%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.39%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between IEFV.L and BRK-B is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.36

Over the past year, the correlation between IEFV.L and BRK-B has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFVIEFV.L с CEU1.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IEFV.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFV.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
-0.06

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
0.02

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.00

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

-0.08

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

-0.17

+12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFV.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFV.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

-0.06

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.69

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

0.00

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и BRK-B

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFV.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-37.92%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.88%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-17.26%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-20.84%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-21.44%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-13.90%

+13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-7.39%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.52%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и BRK-B

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFV.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.84%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

11.84%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

15.33%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

16.89%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

19.85%

-3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и BRK-B

Ни IEFV.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEFV.L and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор