Сравнение IEFV.L с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

IEFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEFV.L и BRK-B

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	4.34%	42.20%	5.40%	11.41%	1.47%	18.58%	-3.74%	15.71%	-12.67%	14.28%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-3.23%	2.99%	29.31%	9.69%	15.59%	30.17%	-0.64%	6.71%	9.11%	11.10%

Разные валюты инструментов

IEFV.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции IEFV.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.22% против 13.58% соответственно.

IEFV.L

1 день: 2.37%

1 месяц: -3.46%

С начала года: 4.34%

6 месяцев: 14.76%

1 год: 32.81%

3 года*: 18.04%

5 лет*: 14.18%

10 лет*: 11.22%

BRK-B

1 день: -0.38%

1 месяц: 0.78%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: -2.33%

1 год: -12.48%

3 года*: 12.98%

5 лет*: 14.10%

10 лет*: 13.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Название символа

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IEFV.L:

IEFV.L с EVAL.L IEFV.L с NASL.L IEFV.L с SMEA.L IEFV.L с UC96.L IEFV.L с XDAX.L IEFV.L с EFV IEFV.L с VWCE.DE

Часто сравнивают с BRK-B:

BRK-B с SPY BRK-B с VOO BRK-B с BRK-A BRK-B с QQQ BRK-B с ^NDX BRK-B с VTI BRK-B с VGT

Доходность на риск

IEFV.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEFV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IEFV.L	BRK-B	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.19	-0.66	+2.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.72	-0.80	+3.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	0.90	+0.52
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.18	-0.73	+3.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.49	-1.11	+12.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFV.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IEFV.L	BRK-B	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.19	-0.66	+2.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.84	+0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	0.69	-0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.58	-0.03

Корреляция

Корреляция между IEFV.L и BRK-B составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и BRK-B

Ни IEFV.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и BRK-B

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

	IEFV.L	BRK-B	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.64%	-53.86%	+19.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.78%	-14.95%	+4.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.16%	-26.58%	+10.42%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.64%	-29.57%	-5.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.50%	-11.36%	+5.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.01%	-11.07%	+5.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.92%	8.72%	-5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и BRK-B

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IEFV.L	BRK-B	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.10%	4.68%	+1.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.02%	12.29%	-2.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.91%	18.95%	-4.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.00%	16.95%	-1.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.68%	19.84%	-3.16%

Сравнение IEFV.L с BRK-B

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и BRK-B

Сравнение доходности по годам IEFV.L и BRK-B

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IEFV.L

BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

IEFV.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

IEFV.L

BRK-B

Сравнение IEFV.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IEFV.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и BRK-B

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и BRK-B

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)