Сравнение IEFV.L с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
IEFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFV.L или BRK-B.
Основные характеристики
| IEFV.L | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.59% | 28.02% |
| Дох-ть за 1 год | 10.24% | 23.25% |
| Дох-ть за 3 года | 8.53% | 18.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.23% | 17.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 11.24% | 13.40% |
| Макс. просадка | -34.64% | -53.86% |
| Текущая просадка | -3.70% | -4.59% |
Корреляция
Корреляция между IEFV.L и BRK-B составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEFV.L и BRK-B
С начала года, IEFV.L показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 28.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFV.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFV.L и BRK-B
Ни IEFV.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEFV.L и BRK-B
Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFV.L и BRK-B
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) составляет 4.22%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.