Сравнение IEFV.L с BRK-B
IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IEFV.L returned 11.29%/yr vs 12.52%/yr for BRK-B. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IEFV.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFV.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFV.L показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции IEFV.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.29% против 12.52% соответственно.
IEFV.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 30.87%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 11.29%
BRK-B
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам IEFV.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 12.60% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 1.47% | 18.58% | -3.74% | 15.71% | -12.67% | 14.28% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.20% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between IEFV.L and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between IEFV.L and BRK-B has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFV.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IEFV.L
BRK-B
Сравнение IEFV.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFV.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.29 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 0.61 | +9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEFV.L и BRK-B
Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFV.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -37.92% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -11.88% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -17.26% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.16% | -20.84% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -21.44% | -13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -11.93% | +9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -7.45% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 5.64% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFV.L и BRK-B
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) составляет 4.34%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFV.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.17% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 12.52% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 16.03% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.97% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 19.77% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFV.L и BRK-B
Ни IEFV.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFV.L and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор