Сравнение IEFV.L с SMEA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L).
IEFV.L и SMEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. SMEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEFV.L и SMEA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEFV.L и SMEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 4.34% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 1.47% | 18.58% | -3.74% | 15.71% | -12.67% | 14.28% |
SMEA.L iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 1.44% | 25.88% | 3.68% | 13.36% | -3.48% | 16.94% | 2.44% | 19.63% | -9.48% | 14.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IEFV.L показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у SMEA.L с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции IEFV.L превзошли акции SMEA.L по среднегодовой доходности: 11.22% против 9.92% соответственно.
IEFV.L
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 11.22%
SMEA.L
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFV.L и SMEA.L
IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SMEA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEFV.L vs. SMEA.L — Ранг доходности на риск
IEFV.L
SMEA.L
Сравнение IEFV.L c SMEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFV.L | SMEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.37 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 1.82 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.80 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 6.95 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFV.L | SMEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.37 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.77 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IEFV.L и SMEA.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFV.L и SMEA.L
Ни IEFV.L, ни SMEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEFV.L и SMEA.L
Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки SMEA.L в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и SMEA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEFV.L | SMEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -28.48% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -10.56% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.16% | -15.76% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -28.48% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -6.14% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -4.56% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.73% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFV.L и SMEA.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) имеют волатильность 6.10% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEFV.L | SMEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.82% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 9.12% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 13.39% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 13.57% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 15.01% | +1.67% |