PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEFV.L с SMEA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и SMEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEFV.L и SMEA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
4.34%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
1.44%25.88%3.68%13.36%-3.48%16.94%2.44%19.63%-9.48%14.91%

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у SMEA.L с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции IEFV.L превзошли акции SMEA.L по среднегодовой доходности: 11.22% против 9.92% соответственно.


IEFV.L

1 день
2.37%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.34%
6 месяцев
14.76%
1 год
32.81%
3 года*
18.04%
5 лет*
14.18%
10 лет*
11.22%

SMEA.L

1 день
2.37%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.44%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.39%
3 года*
11.90%
5 лет*
10.40%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Сравнение комиссий IEFV.L и SMEA.L

IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SMEA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEFV.L vs. SMEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SMEA.L
Ранг доходности на риск SMEA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEA.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEA.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEA.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c SMEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEFV.LSMEA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.37

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.82

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

1.80

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

6.95

+4.54

IEFV.L vs. SMEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SMEA.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и SMEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEFV.LSMEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.37

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.77

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между IEFV.L и SMEA.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и SMEA.L

Ни IEFV.L, ни SMEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и SMEA.L

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки SMEA.L в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и SMEA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEFV.LSMEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-28.48%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.56%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-15.76%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-28.48%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-6.14%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-4.56%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.73%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и SMEA.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) имеют волатильность 6.10% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEFV.LSMEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.82%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.12%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

13.39%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

13.57%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.01%

+1.67%