Сравнение SPYP.DE с SPYW.DE
SPYP.DE (SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SPYP.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI Europe Materials 20/35 Capped, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYP.DE returned 11.05%/yr vs 6.79%/yr for SPYW.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYP.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYP.DE и SPYW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYP.DE показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции SPYP.DE превзошли акции SPYW.DE по среднегодовой доходности: 11.05% против 6.79% соответственно.
SPYP.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 11.05%
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам SPYP.DE и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 17.42% | 13.01% | -3.09% | 12.36% | -9.22% | 24.42% | 9.86% | 27.43% | -14.57% | 18.99% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 23.34% | -8.58% | 11.23% |
Correlation
The correlation between SPYP.DE and SPYW.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.75 |
The correlation between SPYP.DE and SPYW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYP.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
SPYP.DE
SPYW.DE
Сравнение SPYP.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYP.DE | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.98 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 3.14 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYP.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.74 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SPYP.DE и SPYW.DE
Максимальная просадка SPYP.DE за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYP.DE и SPYW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYP.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -38.68% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -7.99% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.69% | -11.64% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -23.97% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -38.68% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.54% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -5.62% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.50% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYP.DE и SPYW.DE
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SPYP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYP.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 2.92% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 8.76% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 10.65% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 13.27% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 14.88% | +4.46% |
Сравнение комиссий SPYP.DE и SPYW.DE
SPYP.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYP.DE и SPYW.DE
SPYP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
SPYP.DE and SPYW.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYP.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYP.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
SPYP.DE is categorized as Industrials Equities, while SPYW.DE is Europe Equities. SPYP.DE tracks MSCI Europe Materials 20/35 Capped, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.18% for SPYP.DE and 0.30% for SPYW.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYP.DE и SPYW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор