Сравнение SPYP.DE с EXV8.DE
SPYP.DE (SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF) and EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) are both Industrials Equities funds - SPYP.DE tracks the MSCI Europe Materials 20/35 Capped while EXV8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYP.DE returned 11.05%/yr vs 10.37%/yr for EXV8.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYP.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for EXV8.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYP.DE и EXV8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYP.DE показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у EXV8.DE с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции SPYP.DE превзошли акции EXV8.DE по среднегодовой доходности: 11.05% против 10.37% соответственно.
SPYP.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 11.05%
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам SPYP.DE и EXV8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 17.42% | 13.01% | -3.09% | 12.36% | -9.22% | 24.42% | 9.86% | 27.43% | -14.57% | 18.99% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
Correlation
The correlation between SPYP.DE and EXV8.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.77 |
The correlation between SPYP.DE and EXV8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYP.DE vs. EXV8.DE — Ранг доходности на риск
SPYP.DE
EXV8.DE
Сравнение SPYP.DE c EXV8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYP.DE | EXV8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.49 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 1.50 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYP.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.38 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SPYP.DE и EXV8.DE
Максимальная просадка SPYP.DE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки EXV8.DE в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYP.DE и EXV8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYP.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -66.09% | +29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -15.30% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.69% | -16.83% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -29.23% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -42.81% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -6.66% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -15.00% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 5.00% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYP.DE и EXV8.DE
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеют волатильность 6.50% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYP.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.24% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 16.12% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 19.72% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 19.47% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 20.26% | -0.92% |
Сравнение комиссий SPYP.DE и EXV8.DE
SPYP.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYP.DE и EXV8.DE
SPYP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYP.DE and EXV8.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYP.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYP.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
SPYP.DE tracks MSCI Europe Materials 20/35 Capped, while EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for SPYP.DE and 0.46% for EXV8.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYP.DE и EXV8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор