PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYP.DE с SC0W.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYP.DE с SC0W.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE).

SPYP.DE и SC0W.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. SC0W.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYP.DE и SC0W.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYP.DE и SC0W.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYP.DE
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF		7.31%13.01%-3.09%12.36%-9.22%24.42%9.86%27.43%-14.57%18.99%
SC0W.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF		14.78%33.79%-7.95%-3.82%9.72%27.53%12.84%22.79%-10.57%24.44%

Доходность по периодам

С начала года, SPYP.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у SC0W.DE с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции SPYP.DE уступали акциям SC0W.DE по среднегодовой доходности: 10.66% против 16.15% соответственно.

SPYP.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.31%
6 месяцев
15.10%
1 год
18.91%
3 года*
8.84%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.66%

SC0W.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.79%
С начала года
14.78%
6 месяцев
36.86%
1 год
58.60%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.57%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYP.DE:
SPYP.DE с VJPU.LSPYP.DE с XDWM.DESPYP.DE с WELT.DESPYP.DE с EXV6.DESPYP.DE с DXSC.DESPYP.DE с DXSL.DESPYP.DE с ESIN.DE
Часто сравнивают с SC0W.DE:
SC0W.DE с GLDSC0W.DE с EXV7.DESC0W.DE с EXV6.DESC0W.DE с LBRE.DESC0W.DE с DXSC.DESC0W.DE с SC00.DESC0W.DE с DXSL.DE

Сравнение комиссий SPYP.DE и SC0W.DE

SPYP.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SC0W.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0W.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF
SPYP.DE
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Доходность на риск

SPYP.DE vs. SC0W.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYP.DE
Ранг доходности на риск SPYP.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYP.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYP.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYP.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYP.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SC0W.DE
Ранг доходности на риск SC0W.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0W.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0W.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0W.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0W.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0W.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYP.DE c SC0W.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYP.DESC0W.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.12

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.70

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.87

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

16.41

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYP.DE vs. SC0W.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYP.DE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SC0W.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYP.DE и SC0W.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYP.DESC0W.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.12

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPYP.DE и SC0W.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYP.DE и SC0W.DE

Ни SPYP.DE, ни SC0W.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYP.DE и SC0W.DE

Максимальная просадка SPYP.DE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки SC0W.DE в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYP.DE и SC0W.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYP.DESC0W.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-68.06%

+31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-17.64%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-38.09%

+15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.40%

-45.64%

+10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-9.09%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-22.14%

+14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.16%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYP.DE и SC0W.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) составляет 7.84%, в то время как у Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что SPYP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0W.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYP.DESC0W.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

11.76%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

20.35%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

27.55%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

27.14%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

28.52%

-9.18%