PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV6.DE с SC0W.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV6.DE с SC0W.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE).

EXV6.DE и SC0W.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. SC0W.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV6.DE и SC0W.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV6.DE и SC0W.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		14.37%33.18%-8.72%-2.31%9.84%26.18%12.84%22.32%-13.46%22.50%
SC0W.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF		14.78%33.79%-7.95%-3.82%9.72%27.53%12.84%22.79%-10.57%24.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXV6.DE показывает доходность 14.37%, а SC0W.DE немного выше – 14.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXV6.DE имеют среднегодовую доходность 15.48%, а акции SC0W.DE немного впереди с 16.15%.

EXV6.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
36.51%
1 год
55.77%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.22%
10 лет*
15.48%

SC0W.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.79%
С начала года
14.78%
6 месяцев
36.86%
1 год
58.60%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.57%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EXV6.DE:
EXV6.DE с VUAG.LEXV6.DE с RIOEXV6.DE с GLDEXV6.DE с EXV7.DEEXV6.DE с SC00.DEEXV6.DE с SPYP.DEEXV6.DE с DFEN.DE
Часто сравнивают с SC0W.DE:
SC0W.DE с GLDSC0W.DE с EXV7.DESC0W.DE с LBRE.DESC0W.DE с DXSC.DESC0W.DE с SC00.DESC0W.DE с DXSL.DESC0W.DE с XUIN.DE

Сравнение комиссий EXV6.DE и SC0W.DE

EXV6.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SC0W.DE в 0.20%.

EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
SC0W.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF

Доходность на риск

EXV6.DE vs. SC0W.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV6.DE
Ранг доходности на риск EXV6.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV6.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV6.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV6.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV6.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV6.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SC0W.DE
Ранг доходности на риск SC0W.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0W.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0W.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0W.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0W.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0W.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV6.DE c SC0W.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV6.DESC0W.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.12

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.70

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

3.87

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

16.41

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV6.DE vs. SC0W.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV6.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0W.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV6.DE и SC0W.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV6.DESC0W.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.01

Корреляция

Корреляция между EXV6.DE и SC0W.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV6.DE и SC0W.DE

Дивидендная доходность EXV6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как SC0W.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		1.72%1.95%3.23%3.57%6.02%5.17%2.86%5.56%3.12%2.14%1.80%5.20%
SC0W.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV6.DE и SC0W.DE

Максимальная просадка EXV6.DE за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки SC0W.DE в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV6.DE и SC0W.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV6.DESC0W.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-68.06%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-17.64%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-38.09%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-45.64%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-9.09%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.68%

-22.14%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.16%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV6.DE и SC0W.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) составляет 11.16%, в то время как у Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что EXV6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0W.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV6.DESC0W.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

11.76%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.76%

20.35%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

27.55%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

27.14%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

28.52%

-0.85%