PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV6.DE с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV6.DE с VUAG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

EXV6.DE и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV6.DE и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV6.DE и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		14.37%33.18%-8.72%-2.31%9.84%26.18%12.84%5.65%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-2.65%3.66%33.47%22.20%-13.58%39.49%184.70%12.82%
Разные валюты инструментов

EXV6.DE торгуется в EUR, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXV6.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -2.65%.

EXV6.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
36.51%
1 год
55.77%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.22%
10 лет*
15.48%

VUAG.L

1 день
-24.50%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.06%
1 год
9.79%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с EXV6.DE:
EXV6.DE с RIOEXV6.DE с GLDEXV6.DE с EXV7.DEEXV6.DE с SC0W.DEEXV6.DE с SC00.DEEXV6.DE с SPYP.DEEXV6.DE с DFEN.DE
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.L

Сравнение комиссий EXV6.DE и VUAG.L

EXV6.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%.

EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

EXV6.DE vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV6.DE
Ранг доходности на риск EXV6.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV6.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV6.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV6.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV6.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV6.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV6.DE c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV6.DEVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.21

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.71

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

0.68

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

6.66

+8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV6.DE vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV6.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VUAG.L равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV6.DE и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV6.DEVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.21

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.76

-0.50

Корреляция

Корреляция между EXV6.DE и VUAG.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV6.DE и VUAG.L

Дивидендная доходность EXV6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		1.72%1.95%3.23%3.57%6.02%5.17%2.86%5.56%3.12%2.14%1.80%5.20%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV6.DE и VUAG.L

Максимальная просадка EXV6.DE за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV6.DE и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV6.DEVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-25.61%

-48.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-24.47%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-24.47%

-12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-24.47%

+15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.68%

-3.58%

-24.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.48%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV6.DE и VUAG.L

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) составляет 11.16%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 42.44%. Это указывает на то, что EXV6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV6.DEVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

42.44%

-31.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.76%

42.29%

-22.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

45.98%

-19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

24.45%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

40.28%

-12.61%