PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV6.DE с SC00.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV6.DE с SC00.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE).

EXV6.DE и SC00.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. SC00.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Chemicals. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV6.DE и SC00.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV6.DE и SC00.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		14.37%33.18%-8.72%-2.31%9.84%26.18%12.84%22.32%-13.46%22.50%
SC00.DE
Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF		4.92%-5.68%-7.91%14.24%-15.93%20.69%10.10%32.92%-15.65%14.07%

Доходность по периодам

С начала года, EXV6.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у SC00.DE с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции EXV6.DE превзошли акции SC00.DE по среднегодовой доходности: 15.48% против 5.60% соответственно.

EXV6.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
36.51%
1 год
55.77%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.22%
10 лет*
15.48%

SC00.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.92%
6 месяцев
1.77%
1 год
-4.17%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EXV6.DE:
EXV6.DE с VUAG.LEXV6.DE с RIOEXV6.DE с GLDEXV6.DE с EXV7.DEEXV6.DE с SC0W.DEEXV6.DE с SPYP.DEEXV6.DE с DFEN.DE
Часто сравнивают с SC00.DE:
SC00.DE с LBRE.DESC00.DE с EXH4.DESC00.DE с SC0W.DESC00.DE с XUIN.DESC00.DE с WELT.DESC00.DE с XDWM.DESC00.DE с ESIN.DE

Сравнение комиссий EXV6.DE и SC00.DE

EXV6.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SC00.DE в 0.20%.

EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
SC00.DE
Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF

Доходность на риск

EXV6.DE vs. SC00.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV6.DE
Ранг доходности на риск EXV6.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV6.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV6.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV6.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV6.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV6.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SC00.DE
Ранг доходности на риск SC00.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC00.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC00.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC00.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC00.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC00.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV6.DE c SC00.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV6.DESC00.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

-0.24

+2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

-0.22

+2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.97

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

-0.11

+3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

-0.18

+15.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV6.DE vs. SC00.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV6.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SC00.DE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV6.DE и SC00.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV6.DESC00.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

-0.24

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.37

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между EXV6.DE и SC00.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV6.DE и SC00.DE

Дивидендная доходность EXV6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как SC00.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		1.72%1.95%3.23%3.57%6.02%5.17%2.86%5.56%3.12%2.14%1.80%5.20%
SC00.DE
Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV6.DE и SC00.DE

Максимальная просадка EXV6.DE за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки SC00.DE в -30.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV6.DE и SC00.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV6.DESC00.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-30.50%

-43.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-15.66%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-26.73%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-30.50%

-14.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-14.34%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.68%

-8.38%

-19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

9.41%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV6.DE и SC00.DE

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что EXV6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC00.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV6.DESC00.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

6.61%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.76%

12.58%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

17.60%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

17.68%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

19.93%

+7.74%