PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYN.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYN.DE с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SPYN.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYN.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYN.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYN.DE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		42.08%14.83%-5.83%8.31%37.38%35.64%-31.15%10.33%-0.63%5.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.80%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%
Разные валюты инструментов

SPYN.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYN.DE показывает доходность 42.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции SPYN.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.65% против 14.00% соответственно.

SPYN.DE

1 день
2.95%
1 месяц
17.22%
С начала года
42.08%
6 месяцев
48.96%
1 год
45.30%
3 года*
17.57%
5 лет*
22.30%
10 лет*
12.65%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.95%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с VJPU.LSPYN.DE с IS0D.DESPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий SPYN.DE и VOO

SPYN.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPYN.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYN.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYN.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.49

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.80

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.28

0.71

+4.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.13

3.01

+17.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYN.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYN.DE на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYN.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYN.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.49

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.74

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.85

-0.52

Корреляция

Корреляция между SPYN.DE и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYN.DE и VOO

SPYN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SPYN.DE и VOO

Максимальная просадка SPYN.DE за все время составила -58.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYN.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYN.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.67%

-33.99%

-24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-8.90%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-24.52%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-33.99%

-24.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-5.44%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-3.72%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.57%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYN.DE и VOO

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SPYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYN.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

4.36%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

9.85%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

20.48%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

16.70%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

18.56%

+7.39%