Сравнение SPYN.DE с VJPU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).
SPYN.DE и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYN.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYN.DE и VJPU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYN.DE и VJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYN.DE SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 42.08% | 14.83% | -5.83% | 8.31% | 17.77% |
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 10.23% | 15.92% | 31.97% | 31.58% | -4.47% |
Разные валюты инструментов
SPYN.DE торгуется в EUR, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYN.DE показывает доходность 42.08%, что значительно выше, чем у VJPU.L с доходностью 11.30%.
SPYN.DE
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- 17.22%
- С начала года
- 42.08%
- 6 месяцев
- 48.96%
- 1 год
- 45.30%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 22.30%
- 10 лет*
- 12.65%
VJPU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 24.50%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYN.DE и VJPU.L
SPYN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYN.DE vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск
SPYN.DE
VJPU.L
Сравнение SPYN.DE c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYN.DE | VJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.65 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.23 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 6.49 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | 17.87 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYN.DE | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.65 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.09 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между SPYN.DE и VJPU.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYN.DE и VJPU.L
Ни SPYN.DE, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPYN.DE и VJPU.L
Максимальная просадка SPYN.DE за все время составила -58.67%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYN.DE и VJPU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYN.DE | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.67% | -25.40% | -33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.30% | -9.57% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -5.89% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -2.98% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.60% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYN.DE и VJPU.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что SPYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYN.DE | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 8.37% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 15.35% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 22.93% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 20.70% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 20.70% | +5.25% |