PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYN.DE с SMLP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYN.DE с SMLP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE).

SPYN.DE и SMLP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYN.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYN.DE и SMLP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYN.DE и SMLP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		42.08%14.83%-5.83%8.31%37.38%35.64%-31.15%10.33%-0.63%5.40%
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		16.73%-9.11%28.88%15.48%39.72%46.65%-37.48%12.48%-11.75%-19.80%

Доходность по периодам

С начала года, SPYN.DE показывает доходность 42.08%, что значительно выше, чем у SMLP.DE с доходностью 16.73%. За последние 10 лет акции SPYN.DE превзошли акции SMLP.DE по среднегодовой доходности: 12.65% против 9.30% соответственно.

SPYN.DE

1 день
2.95%
1 месяц
17.22%
С начала года
42.08%
6 месяцев
48.96%
1 год
45.30%
3 года*
17.57%
5 лет*
22.30%
10 лет*
12.65%

SMLP.DE

1 день
-3.96%
1 месяц
-1.51%
С начала года
16.73%
6 месяцев
15.48%
1 год
-1.87%
3 года*
15.78%
5 лет*
20.74%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с VOOSPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с VJPU.LSPYN.DE с IS0D.DESPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с WDNR.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с G1CE.DESMLP.DE с V0IH.DE

Сравнение комиссий SPYN.DE и SMLP.DE

SPYN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMLP.DE в 0.50%.

SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Доходность на риск

SPYN.DE vs. SMLP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYN.DE c SMLP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYN.DESMLP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

-0.08

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.03

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.00

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.28

-0.12

+5.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.13

-0.23

+20.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYN.DE vs. SMLP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYN.DE на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SMLP.DE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYN.DE и SMLP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYN.DESMLP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

-0.08

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.09

+0.24

Корреляция

Корреляция между SPYN.DE и SMLP.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYN.DE и SMLP.DE

Ни SPYN.DE, ни SMLP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYN.DE и SMLP.DE

Максимальная просадка SPYN.DE за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки SMLP.DE в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYN.DE и SMLP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYN.DESMLP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.67%

-79.34%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-14.98%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-22.58%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-76.25%

+17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-6.25%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-25.92%

+14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

8.18%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYN.DE и SMLP.DE

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что SPYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYN.DESMLP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

5.84%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

10.85%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

20.44%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

20.58%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

28.73%

-2.78%