PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYM с XXXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPYM и XXXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 32.17%.


SPYM

1 день
-0.20%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.81%
С начала года
13.55%
1 год
24.01%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.39%
Всё время*
11.32%

XXXX

1 день
-0.58%
1 месяц
6.78%
6 месяцев
33.16%
С начала года
32.17%
1 год
62.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
49.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$860.67M$925.17M$1.11B
$23.99M$24.46M$27.16M

Сравнение доходности по годам SPYM и XXXX


2026 (YTD)202520242023
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
13.55%17.79%25.00%4.47%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
32.17%17.36%61.36%16.77%

Correlation

The correlation between SPYM and XXXX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

1.00

The correlation between SPYM and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Доходность на риск

SPYM vs. XXXX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7979
Ранг коэф-та Мартина

XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYM c XXXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPYMXXXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.69

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

5.87

+5.71

SPYM vs. XXXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа XXXX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и XXXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM и XXXX

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и XXXX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPYMXXXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-62.27%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-37.25%

+28.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.74%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-11.50%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

10.68%

-8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и XXXX

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 4.03%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPYMXXXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

16.28%

-12.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

40.94%

-30.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

50.87%

-38.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

60.79%

-43.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

60.79%

-42.76%

Сравнение комиссий SPYM и XXXX

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и XXXX

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, SPYM and XXXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XXXX has higher volatility (16.28%) compared to SPYM (4.03%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs XXXX's -62.27%.

On 1-year performance, XXXX leads with 62.47% vs 24.01% for SPYM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 62.47% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.

SPYM has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for XXXX.

SPYM is categorized as S&P 500, while XXXX is Leveraged Equities. SPYM tracks S&P 500 Index, while XXXX tracks S&P 500 Index (400%). They also come from different issuers: State Street and Max. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 2.95% for XXXX.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и XXXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор