PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYM с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с UPRO

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM returned 15.27%/yr vs 28.91%/yr for UPRO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 26.57%. За последние 10 лет акции SPYM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 15.27% против 28.91% соответственно.

SPYM

1 день
0.38%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
9.93%
С начала года
11.33%
1 год
22.77%
3 года*
20.48%
5 лет*
13.44%
10 лет*
15.27%

UPRO

1 день
1.10%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
22.44%
С начала года
26.57%
1 год
58.58%
3 года*
45.13%
5 лет*
21.22%
10 лет*
28.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		11.33%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		26.57%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SPYM and UPRO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.91

The correlation between SPYM and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYM и UPRO

Секторы
SPYM
UPRO

Технологии

39.5%
39.1%

Финансовые услуги

11.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.9%

Здравоохранение

8.8%
8.3%

Промышленность

7.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Энергетика

2.1%
3.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Технологии

SPYM
39.5%
UPRO
39.1%

Финансовые услуги

SPYM
11.8%
UPRO
11.1%

Коммуникационные услуги

SPYM
10.3%
UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.3%
UPRO
9.9%

Здравоохранение

SPYM
8.8%
UPRO
8.3%

Промышленность

SPYM
7.5%
UPRO
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.3%
UPRO
4.5%

Коммунальные услуги

SPYM
2.3%
UPRO
2.1%

Энергетика

SPYM
2.1%
UPRO
3.1%

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
UPRO
1.7%

Недвижимость

SPYM
1.5%
UPRO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с VOOSPYM с SPYSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SPYM vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYMUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.57

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.06

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.20

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

8.68

+2.53

SPYM vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM и UPRO

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-76.82%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-26.78%

+17.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-48.87%

+30.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-63.94%

+39.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-76.82%

+42.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-3.10%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-14.36%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

6.77%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и UPRO

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 3.91%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

11.69%

-7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

29.97%

-19.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

37.58%

-25.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

50.68%

-33.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

53.71%

-35.72%

Сравнение комиссий SPYM и UPRO

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и UPRO

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности UPRO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPYM and UPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPRO has higher volatility (11.69%) compared to SPYM (3.91%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.91% vs 15.27% for SPYM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.91% return vs 15.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

SPYM has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.74% for UPRO.

SPYM is categorized as S&P 500, while UPRO is Leveraged Equities. SPYM tracks S&P 500 Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.89% for UPRO.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор