PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYM с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с HIBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYM returned 13.32%/yr vs 13.57%/yr for HIBL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPYM charges 0.02%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 53.82%.

SPYM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.08%
С начала года
10.74%
1 год
21.71%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.19%

HIBL

1 день
-7.48%
1 месяц
-18.82%
6 месяцев
32.17%
С начала года
53.82%
1 год
120.18%
3 года*
35.26%
5 лет*
13.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.74%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%5.52%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		53.82%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between SPYM and HIBL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.84

The correlation between SPYM and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYM и HIBL

Секторы
SPYM
HIBL

Технологии

39.5%
9.3%

Финансовые услуги

11.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
2.4%

Здравоохранение

8.8%
1.2%

Промышленность

7.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.2%

Коммунальные услуги

2.3%
0.6%

Энергетика

2.1%
0.2%

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

SPYM
39.5%
HIBL
9.3%

Финансовые услуги

SPYM
11.8%
HIBL
2.8%

Коммуникационные услуги

SPYM
10.3%
HIBL
0.3%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.3%
HIBL
2.4%

Здравоохранение

SPYM
8.8%
HIBL
1.2%

Промышленность

SPYM
7.5%
HIBL
2.6%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.3%
HIBL
0.2%

Коммунальные услуги

SPYM
2.3%
HIBL
0.6%

Энергетика

SPYM
2.1%
HIBL
0.2%

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
HIBL
0.6%

Недвижимость

SPYM
1.5%
HIBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с VOOSPYM с SPYSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с SPYHIBL с TQQQHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

SPYM vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYMHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.58

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.05

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.85

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

12.17

-1.49

SPYM vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBL равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM и HIBL

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-88.27%

+33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-31.39%

+22.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-69.66%

+50.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-81.58%

+57.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-26.30%

+25.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-43.63%

+36.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

9.92%

-7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и HIBL

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 3.55%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 29.86%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

29.86%

-26.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

63.21%

-53.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

76.34%

-63.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

83.61%

-66.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

92.48%

-74.49%

Сравнение комиссий SPYM и HIBL

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и HIBL

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности HIBL в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.47%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and HIBL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (29.86%) compared to SPYM (3.55%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 13.57% vs 13.32% for SPYM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 13.57% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.03% for SPYM.

SPYM is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. SPYM tracks S&P 500 Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 1.12% for HIBL.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор