PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM returned 15.62%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 15.62% против 13.12% соответственно.

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between SPYM and GLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.06

The correlation between SPYM and GLD shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYM и GLD

Секторы
SPYM
GLD

Технологии

38.5%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
100.0%

Технологии

SPYM
38.5%
GLD

-

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
GLD

-

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
GLD

-

Здравоохранение

SPYM
8.4%
GLD

-

Промышленность

SPYM
7.6%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.6%
GLD

-

Энергетика

SPYM
3.2%
GLD

-

Коммунальные услуги

SPYM
2.5%
GLD

-

Недвижимость

SPYM
1.8%
GLD

-

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
GLD
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SPYM vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.21

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

1.60

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.68

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

4.15

+10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.21

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.60

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SPYM и GLD

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-45.56%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-19.21%

+10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-19.21%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-21.03%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-22.00%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-17.75%

+17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-16.16%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

7.73%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и GLD

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 2.83%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.51%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

23.16%

-14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

26.61%

-14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

18.00%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

15.95%

+2.05%

Сравнение комиссий SPYM и GLD

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и GLD

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and GLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to SPYM (2.83%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.62% vs 13.12% for GLD. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.62% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

SPYM has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for GLD.

SPYM is categorized as S&P 500, while GLD is Gold. SPYM tracks S&P 500 Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.40% for GLD.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор