PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYM с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с DIA

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM returned 15.27%/yr vs 13.17%/yr for DIA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции SPYM превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 15.27% против 13.17% соответственно.

SPYM

1 день
0.38%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
9.93%
С начала года
11.33%
1 год
22.77%
3 года*
20.48%
5 лет*
13.44%
10 лет*
15.27%

DIA

1 день
0.24%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
7.79%
С начала года
10.26%
1 год
21.31%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		11.33%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		10.26%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between SPYM and DIA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.80

The correlation between SPYM and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYM и DIA

Секторы
SPYM
DIA

Технологии

39.5%
19.1%

Финансовые услуги

11.8%
27.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.0%

Здравоохранение

8.8%
12.8%

Промышленность

7.5%
18.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Энергетика

2.1%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
3.7%

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

SPYM
39.5%
DIA
19.1%

Финансовые услуги

SPYM
11.8%
DIA
27.3%

Коммуникационные услуги

SPYM
10.3%
DIA
1.8%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.3%
DIA
11.0%

Здравоохранение

SPYM
8.8%
DIA
12.8%

Промышленность

SPYM
7.5%
DIA
18.1%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.3%
DIA
4.1%

Коммунальные услуги

SPYM
2.3%
DIA

-

Энергетика

SPYM
2.1%
DIA
2.2%

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
DIA
3.7%

Недвижимость

SPYM
1.5%
DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с VOOSPYM с SPYSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

SPYM vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYMDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.75

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.56

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.19

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

8.48

+2.72

SPYM vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM и DIA

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-51.87%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.76%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-15.95%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-20.76%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-36.70%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.78%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-7.12%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.52%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и DIA

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что SPYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.47%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.66%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

12.27%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

14.83%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.51%

+0.48%

Сравнение комиссий SPYM и DIA

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и DIA

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DIA в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and DIA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (3.91%) compared to DIA (2.47%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.27% vs 13.17% for DIA. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.27% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

DIA has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.02% for SPYM.

SPYM is categorized as S&P 500, while DIA is Large Cap Blend Equities. SPYM tracks S&P 500 Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.16% for DIA.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор