Сравнение SPYI с CWII
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPYI charges 0.68%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYI и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.49% | 1.32% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between SPYI and CWII is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. CWII — Ранг доходности на риск
SPYI
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYI c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYI | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYI и CWII
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -51.04% | +34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | 0.00% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -33.26% | +31.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 13,701.30% | -13,690.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 13,701.30% | -13,688.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 13,701.30% | -13,688.29% |
Сравнение комиссий SPYI и CWII
SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и CWII
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.02% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI and CWII have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 13.02% for SPYI.
They also come from different issuers: Neos and REX Shares. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для SPYI и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор