PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYI.DE с DGFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI.DE с DGFAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and DGFAX (Davis Global Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, SPYI.DE returned 11.59%/yr vs 10.32%/yr for DGFAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI.DE charges 0.17%/yr vs 0.96%/yr for DGFAX.

Доходность

Сравнение доходности SPYI.DE и DGFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Davis Global Fund (DGFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYI.DE торгуется в EUR, в то время как DGFAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGFAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYI.DE показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у DGFAX с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции SPYI.DE превзошли акции DGFAX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.32% соответственно.

SPYI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
9.40%
С начала года
13.13%
1 год
23.93%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.59%

DGFAX

1 день
-0.65%
1 месяц
2.80%
6 месяцев
3.39%
С начала года
4.39%
1 год
17.53%
3 года*
17.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI.DE и DGFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		13.13%9.07%22.98%17.54%-12.93%27.77%5.37%29.81%-6.73%8.25%
DGFAX
Davis Global Fund		4.39%16.20%30.68%13.70%-11.36%1.95%12.92%34.58%-17.01%16.95%

Correlation

The correlation between SPYI.DE and DGFAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г.

0.63

The correlation between SPYI.DE and DGFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Davis Global Fund

Часто сравнивают с SPYI.DE:
SPYI.DE с SPYY.DESPYI.DE с SXR8.DESPYI.DE с IWDA.ASSPYI.DE с SCHDSPYI.DE с VOOSPYI.DE с IQSA.LSPYI.DE с 8PSG.DE
Часто сравнивают с DGFAX:
DGFAX с NYVTXDGFAX с DILAXDGFAX с FIUIXDGFAX с RPFCXDGFAX с RPFRXDGFAX с SDLAXDGFAX с RPEAX

Доходность на риск

SPYI.DE vs. DGFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI.DE
Ранг доходности на риск SPYI.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DGFAX
Ранг доходности на риск DGFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI.DE c DGFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Davis Global Fund (DGFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYI.DEDGFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.28

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.75

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.62

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

4.91

+9.66

SPYI.DE vs. DGFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI.DE на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа DGFAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI.DE и DGFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI.DE и DGFAX

Максимальная просадка SPYI.DE за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки DGFAX в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI.DE и DGFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYI.DEDGFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-60.69%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-11.36%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-21.09%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-24.37%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-31.84%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.65%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-13.60%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.73%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI.DE и DGFAX

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) составляет 3.13%, в то время как у Davis Global Fund (DGFAX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что SPYI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYI.DEDGFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.65%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

10.39%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

14.34%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

19.25%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

19.59%

-3.67%

Сравнение комиссий SPYI.DE и DGFAX

SPYI.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DGFAX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI.DE и DGFAX

SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGFAX
Davis Global Fund		7.70%7.83%13.06%1.07%0.00%11.55%0.27%1.88%9.25%0.00%0.00%6.12%
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI.DE and DGFAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI.DE и DGFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор