Сравнение SPYH с ONEH
SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SPYH charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for ONEH.
Доходность
Сравнение доходности SPYH и ONEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPYH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEH
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYH и ONEH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 2.04% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.19% |
Correlation
The correlation between SPYH and ONEH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH vs. ONEH — Ранг доходности на риск
SPYH
ONEH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYH c ONEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYH | ONEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYH и ONEH
Максимальная просадка SPYH за все время составила -7.22%, что больше максимальной просадки ONEH в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и ONEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYH | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.22% | -3.55% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.19% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -1.49% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH и ONEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYH | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 5.31% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 5.31% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 5.31% | +7.09% |
Сравнение комиссий SPYH и ONEH
SPYH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ONEH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYH и ONEH
Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, тогда как ONEH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.80% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
SPYH and ONEH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for ONEH.
SPYH has the higher dividend yield at 7.80%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: NEOS and TrueShares. Their fees differ too: 0.68% for SPYH and 0.79% for ONEH.
Подберите оптимальное распределение для SPYH и ONEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор