Сравнение SPYH с MLPI
SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYH is a Equity Hedged fund actively managed by NEOS, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPYH и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYH показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 19.93%.
SPYH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYH и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 3.58% | 1.61% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.93% | 0.36% |
Correlation
The correlation between SPYH and MLPI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYH vs. MLPI — Ранг доходности на риск
SPYH
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYH c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYH | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYH и MLPI
Максимальная просадка SPYH за все время составила -7.22%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYH | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.22% | -5.38% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.91% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -1.50% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYH и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYH | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 13.04% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 13.04% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 13.04% | -0.64% |
Сравнение комиссий SPYH и MLPI
И SPYH, и MLPI имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYH и MLPI
Дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности MLPI в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.17% | 0.00% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.80% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
SPYH and MLPI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH and MLPI have the same expense ratio: 0.68% per year.
SPYH has the higher dividend yield at 7.80%, compared with 7.17% for MLPI.
SPYH is categorized as Equity Hedged, while MLPI is MLPs.
Подберите оптимальное распределение для SPYH и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор