PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYGX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYGX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SPYGX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYGX и FSMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYGX
Spyglass Growth Fund		-24.35%15.74%38.10%54.03%-47.17%-11.45%61.87%34.27%7.19%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-11.01%

Доходность по периодам

С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%.

SPYGX

1 день
3.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-24.35%
6 месяцев
-24.03%
1 год
2.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
—

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spyglass Growth Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с SPYGX:
SPYGX с SPYSPYGX с QQQMSPYGX с SPYGSPYGX с VUGSPYGX с SCHDSPYGX с CSPX.LSPYGX с VOOG
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий SPYGX и FSMAX

SPYGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

SPYGX
Spyglass Growth Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

SPYGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYGX
Ранг доходности на риск SPYGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.91

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.40

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.39

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

5.70

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYGX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYGX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.91

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.18

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.11

Корреляция

Корреляция между SPYGX и FSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYGX и FSMAX

SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYGX
Spyglass Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%10.07%2.71%0.25%4.95%0.00%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок SPYGX и FSMAX

Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-50.55%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-14.64%

-15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-36.31%

-23.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-7.18%

-20.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-12.29%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

3.57%

+5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYGX и FSMAX

Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

7.01%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

13.51%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

23.00%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

22.36%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

30.21%

-1.02%