Сравнение SPYGX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spyglass Growth Fund (SPYGX) и FAM Value Fund (FAMVX).
SPYGX управляется Spyglass Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYGX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYGX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYGX Spyglass Growth Fund | -24.35% | 15.74% | 38.10% | 54.03% | -47.17% | -11.45% | 61.87% | 34.27% | 7.19% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYGX показывает доходность -24.35%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%.
SPYGX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- -24.35%
- 6 месяцев
- -24.03%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- —
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYGX и FAMVX
SPYGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
SPYGX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
SPYGX
FAMVX
Сравнение SPYGX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spyglass Growth Fund (SPYGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYGX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.47 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 1.65 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYGX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.38 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SPYGX и FAMVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYGX и FAMVX
SPYGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYGX Spyglass Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 10.07% | 2.71% | 0.25% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPYGX и FAMVX
Максимальная просадка SPYGX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYGX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYGX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -51.12% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -11.38% | -18.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.90% | -22.77% | -37.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -7.14% | -20.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -6.45% | -13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 3.25% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYGX и FAMVX
Spyglass Growth Fund (SPYGX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что SPYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYGX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.52% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 10.21% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 17.91% | +13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 17.08% | +13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.19% | 18.15% | +11.04% |