PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с XIU.TO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 18.05%/yr vs 11.95%/yr for XIU.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYG торгуется в USD, в то время как XIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции XIU.TO по среднегодовой доходности: 18.05% против 11.95% соответственно.

SPYG

1 день
-2.40%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.46%
1 год
26.87%
3 года*
25.48%
5 лет*
14.11%
10 лет*
18.05%

XIU.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-0.56%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.54%
1 год
28.93%
3 года*
21.08%
5 лет*
11.24%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и XIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.70%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		8.06%35.06%11.31%14.58%-11.93%28.12%7.83%27.04%-14.97%17.54%

Correlation

The correlation between SPYG and XIU.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г.

0.58

The correlation between SPYG and XIU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и XIU.TO

Секторы
SPYG
XIU.TO

Технологии

52.1%
8.8%

Коммуникационные услуги

15.9%
2.0%

Финансовые услуги

9.0%
40.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
3.9%

Здравоохранение

5.9%

-

Промышленность

5.4%
7.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.2%

Недвижимость

0.6%
0.2%

Сырьевые материалы

0.3%
13.6%

Энергетика

0.1%
17.7%

Технологии

SPYG
52.1%
XIU.TO
8.8%

Коммуникационные услуги

SPYG
15.9%
XIU.TO
2.0%

Финансовые услуги

SPYG
9.0%
XIU.TO
40.3%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.5%
XIU.TO
3.9%

Здравоохранение

SPYG
5.9%
XIU.TO

-

Промышленность

SPYG
5.4%
XIU.TO
7.8%

Коммунальные услуги

SPYG
1.2%
XIU.TO
2.6%

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
XIU.TO
3.2%

Недвижимость

SPYG
0.6%
XIU.TO
0.2%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
XIU.TO
13.6%

Энергетика

SPYG
0.1%
XIU.TO
17.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Доходность на риск

SPYG vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGXIU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.25

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.03

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.59

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

15.25

-7.46

SPYG vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа XIU.TO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и XIU.TO

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки XIU.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и XIU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-59.23%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-8.10%

-5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-12.38%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-24.07%

-8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-40.99%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-1.90%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-10.94%

-13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.90%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и XIU.TO

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.80%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

10.10%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

12.92%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

14.47%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

16.44%

+4.29%

Сравнение комиссий SPYG и XIU.TO

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XIU.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и XIU.TO

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности XIU.TO в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.17%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and XIU.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for XIU.TO.

SPYG is categorized as S&P 500, while XIU.TO is Canada Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.18% for XIU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и XIU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор