PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с INDA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 17.91%/yr vs 7.09%/yr for INDA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 17.91% против 7.09% соответственно.

SPYG

1 день
0.41%
1 месяц
-2.81%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.17%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.92%
10 лет*
17.91%

INDA

1 день
1.13%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-10.57%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.70%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between SPYG and INDA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.49

Сравнение распределения секторов SPYG и INDA

Секторы
SPYG
INDA

Технологии

53.2%
8.0%

Коммуникационные услуги

16.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
12.0%

Финансовые услуги

8.4%
28.9%

Здравоохранение

5.8%
6.1%

Промышленность

5.1%
10.6%

Коммунальные услуги

1.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.8%

Недвижимость

0.5%
1.3%

Сырьевые материалы

0.3%
8.6%

Энергетика

0.1%
9.1%

Технологии

SPYG
53.2%
INDA
8.0%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.1%
INDA
5.1%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.5%
INDA
12.0%

Финансовые услуги

SPYG
8.4%
INDA
28.9%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
INDA
6.1%

Промышленность

SPYG
5.1%
INDA
10.6%

Коммунальные услуги

SPYG
1.1%
INDA
4.4%

Потребительский защитный сектор

SPYG
0.9%
INDA
5.8%

Недвижимость

SPYG
0.5%
INDA
1.3%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
INDA
8.6%

Энергетика

SPYG
0.1%
INDA
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

SPYG vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.80

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-1.10

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.88

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.63

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

-1.46

+9.55

SPYG vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и INDA

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-45.07%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-18.69%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-22.72%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-22.72%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-45.07%

+12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-17.77%

+13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-9.59%

-14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

8.09%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и INDA

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

4.16%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

12.77%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

14.79%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

15.40%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.11%

-0.41%

Сравнение комиссий SPYG и INDA

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и INDA

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and INDA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (6.33%) compared to INDA (4.16%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, SPYG leads with 17.91% vs 7.09% for INDA. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 17.91% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

SPYG has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for INDA.

SPYG is categorized as S&P 500, while INDA is Asia Pacific Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.69% for INDA.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор