Сравнение SPYE.DE с SPYW.DE
SPYE.DE (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Europe Equities funds from State Street - SPYE.DE tracks the MSCI Europe while SPYW.DE tracks the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYE.DE returned 9.09%/yr vs 6.79%/yr for SPYW.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPYE.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYE.DE и SPYW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYE.DE показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции SPYE.DE превзошли акции SPYW.DE по среднегодовой доходности: 9.09% против 6.79% соответственно.
SPYE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 9.09%
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам SPYE.DE и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYE.DE SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 7.68% | 20.32% | 8.24% | 15.50% | -9.42% | 25.11% | -3.25% | 27.31% | -10.83% | 10.49% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 23.34% | -8.58% | 11.23% |
Correlation
The correlation between SPYE.DE and SPYW.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.88 |
The correlation between SPYE.DE and SPYW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYE.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
SPYE.DE
SPYW.DE
Сравнение SPYE.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYE.DE | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.98 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 3.14 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYE.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.74 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SPYE.DE и SPYW.DE
Максимальная просадка SPYE.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYE.DE и SPYW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYE.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -38.68% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -7.99% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -11.64% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -23.97% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -38.68% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -2.54% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -5.62% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.50% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYE.DE и SPYW.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SPYE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYE.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.92% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 8.76% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 10.65% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 13.27% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 14.88% | +0.83% |
Сравнение комиссий SPYE.DE и SPYW.DE
SPYE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYE.DE и SPYW.DE
SPYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYE.DE SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
SPYE.DE and SPYW.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
SPYE.DE tracks MSCI Europe, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.25% for SPYE.DE and 0.30% for SPYW.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYE.DE и SPYW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор