PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYE.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPYE.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYE.DE показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции SPYE.DE превзошли акции SPYW.DE по среднегодовой доходности: 9.09% против 6.79% соответственно.


SPYE.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.21%
С начала года
7.68%
6 месяцев
10.03%
1 год
16.22%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.86%
10 лет*
9.09%

SPYW.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.36%
6 месяцев
7.50%
1 год
7.59%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYE.DE и SPYW.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF
7.68%20.32%8.24%15.50%-9.42%25.11%-3.25%27.31%-10.83%10.49%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
5.36%20.24%8.29%17.93%-11.23%14.36%-11.84%23.34%-8.58%11.23%

Correlation

The correlation between SPYE.DE and SPYW.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.88

The correlation between SPYE.DE and SPYW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI Europe UCITS ETF

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

SPYE.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYE.DE
Ранг доходности на риск SPYE.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина

SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYE.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYE.DESPYW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.98

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

3.14

+3.22

SPYE.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYE.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SPYW.DE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYE.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYE.DESPYW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.74

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SPYE.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка SPYE.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYE.DE и SPYW.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPYE.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-38.68%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-7.99%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-11.64%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-23.97%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-38.68%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.54%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-5.62%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.50%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYE.DE и SPYW.DE

SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SPYE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPYE.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.92%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

8.76%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

10.65%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

13.27%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

14.88%

+0.83%

Сравнение комиссий SPYE.DE и SPYW.DE

SPYE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYE.DE и SPYW.DE

SPYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
3.60%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Часто задаваемые вопросы


SPYE.DE and SPYW.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.

SPYE.DE tracks MSCI Europe, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.25% for SPYE.DE and 0.30% for SPYW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYE.DE и SPYW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор