PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYE.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYE.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYE.DE (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - SPYE.DE tracks the MSCI Europe while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYE.DE returned 13.73%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPYE.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYE.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYE.DE показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.

SPYE.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.21%
С начала года
7.68%
6 месяцев
10.03%
1 год
16.22%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.86%
10 лет*
9.09%

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYE.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		7.68%20.32%8.24%15.50%2.75%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between SPYE.DE and H4ZZ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.94

The correlation between SPYE.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с SPYE.DE:
SPYE.DE с SPYSPYE.DE с SPYI.DESPYE.DE с SPEUSPYE.DE с EYLDSPYE.DE с LCUK.DESPYE.DE с MIVA.DESPYE.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

SPYE.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYE.DE
Ранг доходности на риск SPYE.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYE.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYE.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.98

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.54

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.43

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

4.86

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYE.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYE.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа H4ZZ.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYE.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYE.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.18

-0.66

Просадки

Сравнение просадок SPYE.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка SPYE.DE за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYE.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYE.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-16.46%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-10.94%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-16.46%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.53%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-2.68%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.23%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYE.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) составляет 4.24%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SPYE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYE.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.93%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

12.97%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

15.97%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

15.85%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

15.85%

-0.14%

Сравнение комиссий SPYE.DE и H4ZZ.DE

SPYE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYE.DE и H4ZZ.DE

Ни SPYE.DE, ни H4ZZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPYE.DE and H4ZZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for SPYE.DE.

SPYE.DE tracks MSCI Europe, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for SPYE.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYE.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор