PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYD.DE с ZPRX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD.DE с ZPRX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPYD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYD.DE is a Dividend fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD.DE returned 8.39%/yr vs 8.95%/yr for ZPRX.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ZPRX.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYD.DE и ZPRX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD.DE показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у ZPRX.DE с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции SPYD.DE уступали акциям ZPRX.DE по среднегодовой доходности: 8.39% против 8.95% соответственно.

SPYD.DE

1 день
0.35%
1 месяц
4.14%
6 месяцев
9.13%
С начала года
15.34%
1 год
16.70%
3 года*
9.44%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.39%

ZPRX.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
6.01%
С начала года
9.59%
1 год
16.38%
3 года*
15.07%
5 лет*
9.07%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD.DE и ZPRX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD.DE
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		15.34%-3.53%14.02%-1.46%5.40%36.24%-8.60%25.98%0.02%1.45%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		9.59%26.81%4.29%15.26%-13.51%27.59%-3.52%28.99%-19.19%12.89%

Correlation

The correlation between SPYD.DE and ZPRX.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.55

Over the past year, the correlation between SPYD.DE and ZPRX.DE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYD.DE:
SPYD.DE с VDIV.DESPYD.DE с XDND.DESPYD.DE с HDLV.DESPYD.DE с VGWD.DESPYD.DE с SPPD.DESPYD.DE с SPY5.DESPYD.DE с SCHD
Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY

Доходность на риск

SPYD.DE vs. ZPRX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD.DE
Ранг доходности на риск SPYD.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD.DE c ZPRX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYD.DEZPRX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.16

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.72

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.40

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

5.08

+1.86

SPYD.DE vs. ZPRX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD.DE на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ZPRX.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD.DE и ZPRX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD.DE и ZPRX.DE

Максимальная просадка SPYD.DE за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки ZPRX.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD.DE и ZPRX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYD.DEZPRX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.89%

-43.93%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-11.63%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-15.95%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-27.52%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-43.93%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.34%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-7.64%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.22%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD.DE и ZPRX.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) составляет 3.24%, в то время как у SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что SPYD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYD.DEZPRX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.68%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

11.70%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

14.14%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

16.70%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

17.57%

-1.73%

Сравнение комиссий SPYD.DE и ZPRX.DE

SPYD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZPRX.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD.DE и ZPRX.DE

Дивидендная доходность SPYD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD.DE
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		1.96%2.23%1.97%2.30%2.16%2.07%2.52%2.01%1.66%1.87%1.74%2.02%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYD.DE and ZPRX.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRX.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRX.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SPYD.DE.

SPYD.DE is categorized as Dividend, while ZPRX.DE is Europe Equities. SPYD.DE tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Their fees differ too: 0.35% for SPYD.DE and 0.30% for ZPRX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD.DE и ZPRX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор