PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYC с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYC и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и SCHB


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
-6.79%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.


SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий SPYC и SCHB

SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


Доходность на риск

SPYC vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYCSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.01

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.53

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.55

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

7.26

-3.52

SPYC vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYCSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.27

Корреляция

Корреляция между SPYC и SCHB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и SCHB

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHB в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и SCHB

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SCHB.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYCSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-35.27%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-12.22%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-25.41%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-5.51%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-4.15%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.60%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и SCHB

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYCSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.51%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.78%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

18.34%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

17.25%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

18.30%

+1.50%