PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYC с QQQA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPYC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Simplify, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. SPYC is actively managed, while QQQA is passively managed. Over the past 5 years, SPYC returned 9.47%/yr vs 14.28%/yr for QQQA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYC charges 0.28%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности SPYC и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 64.24%.

SPYC

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.87%
С начала года
5.45%
6 месяцев
3.83%
1 год
16.02%
3 года*
17.77%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—

QQQA

1 день
-6.13%
1 месяц
11.00%
С начала года
64.24%
6 месяцев
61.01%
1 год
85.96%
3 года*
33.54%
5 лет*
14.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYC и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		5.45%15.31%22.57%23.98%-25.65%18.24%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		64.24%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%

Correlation

The correlation between SPYC and QQQA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.79

The correlation between SPYC and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYC и QQQA

Секторы
SPYC
QQQA

Технологии

39.9%
78.6%

Финансовые услуги

11.0%

-

Коммуникационные услуги

10.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.3%

Здравоохранение

8.2%
5.4%

Промышленность

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.2%
6.0%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPYC
39.9%
QQQA
78.6%

Финансовые услуги

SPYC
11.0%
QQQA

-

Коммуникационные услуги

SPYC
10.5%
QQQA
6.7%

Потребительский циклический сектор

SPYC
9.6%
QQQA
3.3%

Здравоохранение

SPYC
8.2%
QQQA
5.4%

Промышленность

SPYC
7.7%
QQQA

-

Потребительский защитный сектор

SPYC
4.4%
QQQA

-

Энергетика

SPYC
3.2%
QQQA
6.0%

Коммунальные услуги

SPYC
2.0%
QQQA

-

Недвижимость

SPYC
1.8%
QQQA

-

Сырьевые материалы

SPYC
1.7%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с RSPSPYC с QQQMSPYC с SPYDSPYC с BUFFSPYC с VOOSPYC с SPYV
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPMOQQQA с SPY

Доходность на риск

SPYC vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYCQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.86

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.31

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

5.94

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

21.29

-17.73

SPYC vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYC и QQQA

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYCQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-38.44%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-14.54%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-30.84%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-38.44%

+9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-6.13%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-15.54%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

4.05%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и QQQA

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 5.54%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 17.13%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYCQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

17.13%

-11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

26.70%

-15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

30.23%

-14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

26.72%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

26.55%

-6.87%

Сравнение комиссий SPYC и QQQA

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и QQQA

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		0.89%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SPYC and QQQA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (17.13%) compared to SPYC (5.54%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQA leads with 14.28% vs 9.47% for SPYC. On fees, SPYC is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SPYC has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 14.28% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYC is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

SPYC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.06% for QQQA.

SPYC is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQA is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYC и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор