Сравнение SPYC с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
SPYC и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 22.70% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и FMTM
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
SPYC vs. FMTM — Ранг доходности на риск
SPYC
FMTM
Сравнение SPYC c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.68 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.20 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.23 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 12.18 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.68 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.71 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и FMTM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и FMTM
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и FMTM
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -12.12% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -12.12% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -6.27% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -1.89% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.21% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и FMTM
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 10.78% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 19.28% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 23.38% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 23.19% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 23.19% | -3.39% |