Сравнение IQQX.DE с ESGP.DE
IQQX.DE (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) and ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IQQX.DE tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 while ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQX.DE returned 17.75%/yr vs 9.26%/yr for ESGP.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQX.DE charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQX.DE и ESGP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQX.DE показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у ESGP.DE с доходностью 6.87%.
IQQX.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 6.29%
ESGP.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQX.DE и ESGP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13.33% | 14.78% | 12.48% | 8.98% | 2.81% | 0.89% |
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 6.87% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.36% | 2.35% |
Correlation
The correlation between IQQX.DE and ESGP.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between IQQX.DE and ESGP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQX.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск
IQQX.DE
ESGP.DE
Сравнение IQQX.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQX.DE | ESGP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.18 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 1.83 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.94 | 5.36 | +15.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQX.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 1.02 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IQQX.DE и ESGP.DE
Максимальная просадка IQQX.DE за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQX.DE и ESGP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQX.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -20.50% | -48.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -6.31% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -20.50% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.57% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -5.31% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.16% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQX.DE и ESGP.DE
Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) составляет 2.93%, в то время как у HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что IQQX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQX.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.24% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 8.68% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 11.29% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 14.54% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 14.54% | +1.21% |
Сравнение комиссий IQQX.DE и ESGP.DE
IQQX.DE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQX.DE и ESGP.DE
Дивидендная доходность IQQX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 3.12% | 3.64% | 4.84% | 5.36% | 6.66% | 4.62% | 3.16% | 4.85% | 5.09% | 4.16% | 4.03% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
IQQX.DE and ESGP.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQX.DE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQX.DE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.
IQQX.DE tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50, while ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for IQQX.DE and 0.60% for ESGP.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQX.DE и ESGP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор