Сравнение SPY5.L с UST
SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.L returned 15.24%/yr vs -2.25%/yr for UST. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SPY5.L charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for UST.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.L и UST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.L показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции SPY5.L превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 15.24% против -2.25% соответственно.
SPY5.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 15.24%
UST
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- -2.25%
Сравнение доходности по годам SPY5.L и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 8.61% | 17.43% | 25.36% | 26.64% | -18.68% | 29.28% | 17.52% | 30.43% | -5.46% | 21.58% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -2.66% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Correlation
The correlation between SPY5.L and UST is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | -0.14 |
The correlation between SPY5.L and UST shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.L vs. UST — Ранг доходности на риск
SPY5.L
UST
Сравнение SPY5.L c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY5.L | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.28 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 0.77 | +11.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY5.L и UST
Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и UST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.L | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -47.99% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -8.75% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.36% | -16.74% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -43.97% | +19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -47.99% | +14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -38.19% | +36.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -15.16% | +11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.22% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.L и UST
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.L | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.25% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 6.75% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 9.35% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 15.47% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 13.18% | +3.07% |
Сравнение комиссий SPY5.L и UST
SPY5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.L и UST
Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности UST в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.90% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 1.77% | 1.51% | 1.64% | 1.73% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.48% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.L and UST have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for UST.
SPY5.L is categorized as S&P 500, while UST is Leveraged Bonds. SPY5.L tracks S&P 500, while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for SPY5.L and 0.95% for UST.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и UST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор