PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.L с SWLD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.L с SWLD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) and SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY5.L returned 13.71%/yr vs 11.98%/yr for SWLD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPY5.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for SWLD.L.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.L и SWLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY5.L торгуется в USD, в то время как SWLD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWLD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.L показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у SWLD.L с доходностью 9.79%.

SPY5.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.50%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.36%

SWLD.L

1 день
0.14%
1 месяц
2.51%
С начала года
9.79%
6 месяцев
10.73%
1 год
25.85%
3 года*
20.84%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.L и SWLD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.43%25.36%26.64%-18.68%29.28%17.52%17.30%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		9.79%21.37%19.18%23.91%-17.89%22.54%15.43%15.13%

Correlation

The correlation between SPY5.L and SWLD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between SPY5.L and SWLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY5.L и SWLD.L

Секторы
SPY5.L
SWLD.L

Технологии

38.0%
28.3%

Финансовые услуги

11.3%
15.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.3%

Здравоохранение

8.4%
8.8%

Промышленность

7.6%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.2%

Энергетика

3.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
3.3%

Технологии

SPY5.L
38.0%
SWLD.L
28.3%

Финансовые услуги

SPY5.L
11.3%
SWLD.L
15.7%

Коммуникационные услуги

SPY5.L
10.6%
SWLD.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

SPY5.L
9.8%
SWLD.L
9.3%

Здравоохранение

SPY5.L
8.4%
SWLD.L
8.8%

Промышленность

SPY5.L
7.6%
SWLD.L
11.4%

Потребительский защитный сектор

SPY5.L
4.7%
SWLD.L
5.2%

Энергетика

SPY5.L
3.4%
SWLD.L
4.2%

Коммунальные услуги

SPY5.L
2.6%
SWLD.L
2.7%

Недвижимость

SPY5.L
1.8%
SWLD.L
1.9%

Сырьевые материалы

SPY5.L
1.7%
SWLD.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L
Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L

Доходность на риск

SPY5.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY5.LSWLD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.30

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.38

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.02

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

13.35

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY5.L vs. SWLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLD.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.L и SWLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY5.LSWLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.84

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SPY5.L и SWLD.L

Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке SWLD.L в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и SWLD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.LSWLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-33.63%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.58%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-17.65%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-26.17%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.50%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.02%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.95%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.L и SWLD.L

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.LSWLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.75%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.48%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.27%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.23%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.07%

-0.83%

Сравнение комиссий SPY5.L и SWLD.L

SPY5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.L и SWLD.L

Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как SWLD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPY5.L and SWLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SWLD.L.

SPY5.L is categorized as S&P 500, while SWLD.L is Global Equities. SPY5.L tracks S&P 500, while SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.09% for SPY5.L and 0.12% for SWLD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и SWLD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор