Сравнение SPY5.L с SPMV.L
SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - SPY5.L tracks the S&P 500 Index while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.L returned 14.54%/yr vs 9.98%/yr for SPMV.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPY5.L charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for SPMV.L.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.L и SPMV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.L показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции SPY5.L превзошли акции SPMV.L по среднегодовой доходности: 14.54% против 9.98% соответственно.
SPY5.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 14.54%
SPMV.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам SPY5.L и SPMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 8.93% | 17.43% | 25.36% | 26.64% | -18.68% | 29.28% | 17.52% | 30.43% | -6.64% | 21.12% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.24% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
Correlation
The correlation between SPY5.L and SPMV.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.88 |
The correlation between SPY5.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск
SPY5.L
SPMV.L
Сравнение SPY5.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY5.L | SPMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.68 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 6.62 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY5.L и SPMV.L
Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке SPMV.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и SPMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -33.34% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -6.23% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.36% | -12.31% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -18.58% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -33.34% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.75% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -3.13% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.59% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.L и SPMV.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 1.82% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 6.37% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 8.50% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 12.67% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 13.77% | +2.43% |
Сравнение комиссий SPY5.L и SPMV.L
SPY5.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPMV.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.L и SPMV.L
Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как SPMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0.92% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 0.40% | 1.14% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.L and SPMV.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPY5.L tracks S&P 500 Index, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.L and 0.20% for SPMV.L.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и SPMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор