PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY4.DE с RTWP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY4.DE с RTWP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY4.DE (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) and RTWP.L (L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY4.DE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400, while RTWP.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY4.DE returned 10.43%/yr vs 10.79%/yr for RTWP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPY4.DE и RTWP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY4.DE торгуется в EUR, в то время как RTWP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY4.DE показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у RTWP.L с доходностью 16.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY4.DE имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции RTWP.L немного впереди с 10.79%.

SPY4.DE

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
14.09%
6 месяцев
13.87%
1 год
23.49%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.43%

RTWP.L

1 день
-1.09%
1 месяц
1.85%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.39%
1 год
31.61%
3 года*
13.30%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY4.DE и RTWP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		14.09%-3.63%18.67%13.23%-8.82%35.58%2.35%29.19%-8.75%1.67%
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		16.71%-1.79%16.54%15.85%-13.63%28.53%9.49%28.27%-8.91%0.34%

Correlation

The correlation between SPY4.DE and RTWP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г.

0.89

The correlation between SPY4.DE and RTWP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с MDYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с ^GSPCSPY4.DE с VOOSPY4.DE с IJHSPY4.DE с GLD
Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с ^GSPCRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с FESMRTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с AVUVRTWP.L с CUS1.L

Доходность на риск

SPY4.DE vs. RTWP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY4.DE c RTWP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY4.DERTWP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.92

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.71

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

4.41

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

12.49

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY4.DE vs. RTWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY4.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWP.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY4.DE и RTWP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY4.DERTWP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.92

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.10

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SPY4.DE и RTWP.L

Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.72%, что меньше максимальной просадки RTWP.L в -71.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и RTWP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY4.DERTWP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.72%

-71.97%

+29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-7.14%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.11%

-30.51%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-30.51%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-40.66%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.09%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-17.79%

+11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.52%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY4.DE и RTWP.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) составляет 3.51%, в то время как у L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что SPY4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY4.DERTWP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.53%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

11.17%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

16.37%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

23.75%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

23.03%

-3.53%

Сравнение комиссий SPY4.DE и RTWP.L

И SPY4.DE, и RTWP.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY4.DE и RTWP.L

Ни SPY4.DE, ни RTWP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPY4.DE and RTWP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY4.DE and RTWP.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

SPY4.DE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RTWP.L is Small Cap Blend Equities. SPY4.DE tracks S&P MidCap 400, while RTWP.L tracks Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: State Street and Legal & General.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY4.DE и RTWP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор