Сравнение SPY4.DE с H50E.L
SPY4.DE (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) and H50E.L (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY4.DE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400, while H50E.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY4.DE returned 10.43%/yr vs 10.33%/yr for H50E.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY4.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for H50E.L.
Доходность
Сравнение доходности SPY4.DE и H50E.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY4.DE торгуется в EUR, в то время как H50E.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H50E.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY4.DE показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у H50E.L с доходностью 6.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY4.DE имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции H50E.L немного отстают с 10.33%.
SPY4.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.43%
H50E.L
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам SPY4.DE и H50E.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 14.09% | -3.63% | 18.67% | 13.23% | -8.82% | 35.58% | 2.35% | 29.19% | -8.75% | 1.67% |
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 6.60% | 21.34% | 11.33% | 22.60% | -8.32% | 23.10% | -2.31% | 29.47% | -11.63% | 9.88% |
Correlation
The correlation between SPY4.DE and H50E.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г. | 0.61 |
The correlation between SPY4.DE and H50E.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY4.DE vs. H50E.L — Ранг доходности на риск
SPY4.DE
H50E.L
Сравнение SPY4.DE c H50E.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY4.DE | H50E.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 1.34 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 4.57 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY4.DE | H50E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.95 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SPY4.DE и H50E.L
Максимальная просадка SPY4.DE за все время составила -42.72%, что больше максимальной просадки H50E.L в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY4.DE и H50E.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY4.DE | H50E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.72% | -38.78% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -11.00% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.11% | -16.36% | -12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -23.39% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -38.78% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.88% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -8.43% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.22% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY4.DE и H50E.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) составляет 3.51%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SPY4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H50E.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY4.DE | H50E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.17% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 12.45% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 15.53% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.41% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 18.41% | +1.09% |
Сравнение комиссий SPY4.DE и H50E.L
SPY4.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H50E.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY4.DE и H50E.L
SPY4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.47% | 2.46% | 2.98% | 2.92% | 2.77% | 2.01% | 2.05% | 3.04% | 3.50% | 2.76% | 2.79% | 2.63% |
SPY4.DE SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPY4.DE and H50E.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H50E.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H50E.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SPY4.DE.
SPY4.DE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while H50E.L is Europe Equities. SPY4.DE tracks S&P MidCap 400, while H50E.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for SPY4.DE and 0.25% for H50E.L.
Подберите оптимальное распределение для SPY4.DE и H50E.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор