PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY1.DE с SPPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY1.DE с SPPE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and SPPE.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both S&P 500 funds from State Street - SPY1.DE tracks the S&P 500 Low Volatility while SPPE.DE tracks the S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY1.DE returned 5.96%/yr vs 11.18%/yr for SPPE.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SPY1.DE charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for SPPE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY1.DE и SPPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY1.DE показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у SPPE.DE с доходностью 9.05%.

SPY1.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.80%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.78%
1 год
-0.66%
3 года*
4.28%
5 лет*
5.96%
10 лет*
7.35%

SPPE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.18%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.47%
1 год
24.51%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY1.DE и SPPE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		2.00%-7.26%20.46%-3.91%0.94%34.70%-10.69%29.65%-7.21%
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		9.05%15.34%23.21%23.17%-21.69%28.48%15.08%29.99%-10.40%

Correlation

The correlation between SPY1.DE and SPPE.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.37

The correlation between SPY1.DE and SPPE.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с USMVSPY1.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с E500.DESPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с XY7D.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с 4UBQ.DE

Доходность на риск

SPY1.DE vs. SPPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY1.DE c SPPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY1.DESPPE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.12

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.09

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.87

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

12.22

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY1.DE vs. SPPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY1.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPPE.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY1.DE и SPPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY1.DESPPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.12

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.80

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SPY1.DE и SPPE.DE

Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, примерно равная максимальной просадке SPPE.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и SPPE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY1.DESPPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.30%

-34.07%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-8.64%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-18.41%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-26.07%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-0.59%

-10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-6.19%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.03%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY1.DE и SPPE.DE

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY1.DESPPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.07%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

8.56%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

11.69%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

16.00%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

18.64%

-4.64%

Сравнение комиссий SPY1.DE и SPPE.DE

SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPPE.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY1.DE и SPPE.DE

Ни SPY1.DE, ни SPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPY1.DE and SPPE.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for SPY1.DE.

SPY1.DE tracks S&P 500 Low Volatility, while SPPE.DE tracks S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Their fees differ too: 0.35% for SPY1.DE and 0.12% for SPPE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY1.DE и SPPE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор