Сравнение SPY1.DE с EFRW.DE
SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and EFRW.DE (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both S&P 500 funds - SPY1.DE tracks the S&P 500 Low Volatility while EFRW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, SPY1.DE returned -0.66% vs 17.03% for EFRW.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SPY1.DE charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for EFRW.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY1.DE и EFRW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY1.DE показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у EFRW.DE с доходностью 8.09%.
SPY1.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 7.35%
EFRW.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPY1.DE и EFRW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 2.00% | -4.89% |
EFRW.DE iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc | 8.09% | 9.95% |
Correlation
The correlation between SPY1.DE and EFRW.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY1.DE vs. EFRW.DE — Ранг доходности на риск
SPY1.DE
EFRW.DE
Сравнение SPY1.DE c EFRW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY1.DE | EFRW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.37 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 8.32 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY1.DE | EFRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.55 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.55 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок SPY1.DE и EFRW.DE
Максимальная просадка SPY1.DE за все время составила -35.30%, что больше максимальной просадки EFRW.DE в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY1.DE и EFRW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY1.DE | EFRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.30% | -7.12% | -28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -7.12% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | 0.00% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -1.35% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.03% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY1.DE и EFRW.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SPY1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY1.DE | EFRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.64% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 7.67% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 10.91% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 11.32% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 11.32% | +2.68% |
Сравнение комиссий SPY1.DE и EFRW.DE
SPY1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EFRW.DE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY1.DE и EFRW.DE
Ни SPY1.DE, ни EFRW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPY1.DE and EFRW.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRW.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRW.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for SPY1.DE.
SPY1.DE tracks S&P 500 Low Volatility, while EFRW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SPY1.DE and 0.17% for EFRW.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY1.DE и EFRW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор