PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с USD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, SPY returned 15.27%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.

Доходность

Сравнение доходности SPY и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

USD Cash

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

SPY vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPY и USD=X

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

0.00%

-55.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

0.00%

-8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

0.00%

-18.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

0.00%

-24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

0.00%

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

0.00%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

0.00%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.00%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и USD=X

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

0.00%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

0.00%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

0.00%

+12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

0.00%

+17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

0.00%

+17.96%

Часто задаваемые вопросы

SPY has higher volatility (3.72%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs USD=X's 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор