PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с SPYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).

SPY и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		-3.63%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY показывает доходность -3.65%, а SPYM немного выше – -3.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 14.06%, а акции SPYM немного впереди с 14.21%.

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%

SPYM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.39%
1 год
18.21%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHGSPYM с MAGS

Сравнение комиссий SPY и SPYM

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPY vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYSPYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.00

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.53

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.55

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

7.32

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между SPY и SPYM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и SPYM

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SPYM в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.15%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SPY и SPYM

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SPYM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-54.46%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.02%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-24.48%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-33.87%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.54%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-7.21%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.55%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и SPYM

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 5.35% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.33%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.48%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

18.25%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

16.81%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.99%

-0.07%