PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с SPYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds from State Street tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.48%/yr vs 15.57%/yr for SPYM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPY charges 0.09%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности SPY и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY показывает доходность 11.33%, а SPYM немного выше – 11.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 15.48%, а акции SPYM немного впереди с 15.57%.

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%

SPYM

1 день
0.34%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.60%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		11.36%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between SPY and SPYM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.87

The correlation between SPY and SPYM shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 1.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPY и SPYM

Секторы
SPY
SPYM

Технологии

35.9%
38.5%

Финансовые услуги

11.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.9%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

3.6%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

SPY
35.9%
SPYM
38.5%

Финансовые услуги

SPY
11.8%
SPYM
11.1%

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
SPYM
10.6%

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
SPYM
9.9%

Здравоохранение

SPY
8.4%
SPYM
8.4%

Промышленность

SPY
7.8%
SPYM
7.6%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
SPYM
4.6%

Энергетика

SPY
3.6%
SPYM
3.2%

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
SPYM
2.5%

Недвижимость

SPY
1.9%
SPYM
1.8%

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
SPYM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHGSPYM с FXAIX

Доходность на риск

SPY vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.44

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.32

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.23

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

15.02

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.87

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SPY и SPYM

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-54.46%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.90%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-18.72%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-24.48%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-33.87%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.32%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-7.15%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и SPYM

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 2.79% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.78%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.91%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

11.79%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.80%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

18.00%

-0.07%

Сравнение комиссий SPY и SPYM

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и SPYM

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPYM в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.99%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPY and SPYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to SPYM (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.57% vs 15.48% for SPY. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.57% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

SPYM has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.98% for SPY.

Both ETFs track S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор