Сравнение SPXX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -8.51% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 9.26% против 14.06% соответственно.
SPXX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 9.26%
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXX и SCHX
SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
SPXX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SPXX
SCHX
Сравнение SPXX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.94 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.45 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.48 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 6.81 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.94 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.80 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между SPXX и SCHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXX и SCHX
Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.34% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SPXX и SCHX
Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -34.33% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -9.02% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -25.41% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -34.33% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -5.59% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -4.00% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.64% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXX и SCHX
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 4.90%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.29% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.67% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 18.33% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.13% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.13% | +0.26% |